Anleitung zu den Handelssignalen

Der Indikator erzeugt drei unterschiedliche Signalarten:

• S1 – Range Fade

• S2 – Trend Pullback

• S3 – Squeeze Release

Alle Signale werden ausschließlich auf vollständig abgeschlossenen Kerzen erzeugt. Während sich eine Kerze noch bildet, erscheint kein bestätigtes Signal. Dadurch werden Signale nicht nachträglich aufgrund der laufenden Kerze verändert.

Die Signale stellen mögliche Trading-Setups dar und sind keine automatische Aufforderung, einen Trade zu eröffnen.

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S1 – Range Fade

Bedeutung

Das S1-Signal ist ein Umkehrsignal für Seitwärtsphasen.

Es entsteht, wenn der Kurs außerhalb eines Bandes schließt und mit der nächsten Kerze wieder innerhalb der Bänder schließt.

Das Signal wird nur erzeugt, wenn sich der Indikator im Zustand:

RANGE

befindet.

Die Bänder und die Mittellinie werden in diesem Zustand standardmäßig blau dargestellt.

S1 Buy

Ein S1-Buy-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Der Indikator befindet sich im RANGE-Modus.

2. Die vorherige Kerze schließt unterhalb des unteren Bandes.

3. Die aktuelle Kerze schließt wieder innerhalb der Bänder.

Das bedeutet:

Der Kurs ist kurzzeitig nach unten aus der Range ausgebrochen, konnte sich dort aber nicht halten und kehrt in die Range zurück.

Darstellung

Das Kaufsignal erscheint als:

• blauer Aufwärtspfeil

• unterhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S1 Buy

Grundidee

Das Signal spekuliert auf eine Rückkehr zur Mitte der Range.

Ein erstes mögliches Kursziel ist deshalb die adaptive Mittellinie. Bei einer stärkeren Gegenbewegung kann auch das gegenüberliegende Band als Orientierung dienen.

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S1 Sell

Ein S1-Sell-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Der Indikator befindet sich im RANGE-Modus.

2. Die vorherige Kerze schließt oberhalb des oberen Bandes.

3. Die aktuelle Kerze schließt wieder innerhalb der Bänder.

Das bedeutet:

Der Kurs ist kurzzeitig nach oben aus der Range ausgebrochen, konnte sich dort aber nicht halten und fällt in die Range zurück.

Darstellung

Das Verkaufssignal erscheint als:

• blauer Abwärtspfeil

• oberhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S1 Sell

Grundidee

Das Signal spekuliert auf eine Rückkehr zur adaptiven Mittellinie oder bei einer stärkeren Bewegung zum unteren Band.

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Wichtige Hinweise zu S1

S1 ist ein klassisches Mean-Reversion-Signal und sollte bevorzugt in einer klaren Seitwärtsphase verwendet werden.

Ein Banddurchbruch allein erzeugt noch kein Signal. Erst der Schlusskurs der folgenden Kerze zurück innerhalb der Bänder bestätigt S1.

Die Farbe der Signalkerze spielt für S1 keine Rolle. Entscheidend sind ausschließlich:

• RANGE-Modus

• vorheriger Schlusskurs außerhalb

• aktueller Schlusskurs wieder innerhalb

S1 sollte in einem starken Trend nicht verwendet werden. Deshalb wird es vom Indikator im TREND-Modus automatisch unterdrückt.

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S2 – Trend Pullback

Bedeutung

Das S2-Signal ist ein Trendfortsetzungssignal.

Es entsteht, wenn der Kurs innerhalb eines erkannten Trends zur adaptiven Mittellinie zurückläuft und anschließend wieder in Trendrichtung schließt.

Das Signal wird nur erzeugt, wenn sich der Indikator im Zustand:

TREND

befindet.

Die Bänder und die Mittellinie werden in diesem Zustand standardmäßig orange dargestellt.

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Pullback-Zone

Der Kurs muss nicht exakt die Mittellinie berühren.

Um die Mittellinie wird eine dynamische Pullback-Zone berechnet. Ihre Breite richtet sich nach dem aktuellen Abstand zwischen oberem und unterem Band.

Mit der Standardeinstellung:

InpS2TouchFraction = 0.25

reicht die Zone auf jeder Seite der Mittellinie über 25 Prozent der halben Bandbreite.

Vereinfacht:

Pullback-Zone = Mittellinie ± 12,5 % der gesamten Bandbreite

Dadurch kann auch eine knappe Annäherung an die Mittellinie als Pullback erkannt werden.

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S2 Buy

Ein S2-Buy-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Der Indikator befindet sich im TREND-Modus.

2. Die adaptive Mittellinie steigt.

3. Die Signalkerze berührt die Pullback-Zone um die Mittellinie.

4. Die Kerze schließt oberhalb der Mittellinie.

5. Die Kerze ist eine bullische Kerze:

Close > Open

Darstellung

Das Kaufsignal erscheint als:

• orangefarbener Kreis

• unterhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S2 Buy

Grundidee

Der Markt befindet sich bereits in einem Aufwärtstrend. Der Kurs korrigiert zur adaptiven Mittellinie und wird dort wieder nach oben gekauft.

Das Signal versucht deshalb nicht, einen neuen Trend vorherzusagen. Es sucht einen Einstieg in einen bereits erkannten Trend.

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S2 Sell

Ein S2-Sell-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Der Indikator befindet sich im TREND-Modus.

2. Die adaptive Mittellinie fällt.

3. Die Signalkerze berührt die Pullback-Zone um die Mittellinie.

4. Die Kerze schließt unterhalb der Mittellinie.

5. Die Kerze ist eine bearische Kerze:

Close < Open

Darstellung

Das Verkaufssignal erscheint als:

• orangefarbener Kreis

• oberhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S2 Sell

Grundidee

Der Markt befindet sich bereits in einem Abwärtstrend. Der Kurs korrigiert zur adaptiven Mittellinie und wird dort wieder verkauft.

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Steigung der Mittellinie

Die Trendrichtung wird über die Steigung der adaptiven Mittellinie bestimmt.

Mit der Standardeinstellung:

InpTrendSlopeBars = 1

vergleicht der Indikator die aktuelle Mittellinie mit der Mittellinie der vorherigen Kerze.

Für einen Aufwärtstrend gilt:

aktuelle Mittellinie > vorherige Mittellinie

Für einen Abwärtstrend gilt:

aktuelle Mittellinie < vorherige Mittellinie

Ein höherer Wert bei InpTrendSlopeBars vergleicht die Mittellinie mit einem weiter zurückliegenden Wert und kann die Trendbestimmung ruhiger machen.

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Signalsperre bei S2

Damit bei mehreren Kerzen in der Nähe der Mittellinie nicht ständig neue S2-Signale erscheinen, besitzt S2 eine Signalsperre.

Standardeinstellung:

InpS2DebounceBars = 5

Nach einem S2-Signal werden während der nächsten fünf Kerzen keine weiteren S2-Signale eingezeichnet.

Das nächste S2-Signal kann frühestens sechs Kerzen nach dem vorherigen Signal entstehen.

Diese Sperre betrifft nur S2. S1- und S3-Signale werden davon nicht beeinflusst.

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Wichtige Hinweise zu S2

S2 ist normalerweise das ruhigste der drei Signale, weil mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen:

• bestätigter TREND-Modus

• passende Steigung der Mittellinie

• Berührung der Pullback-Zone

• Schlusskurs auf der richtigen Seite

• passende Kerzenrichtung

Ein S2-Signal bedeutet nicht automatisch, dass der Pullback beendet ist. Bei sehr starken Korrekturen kann der Kurs die Mittellinie durchbrechen und den Trendmodus später wieder verlassen.

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S3 – Squeeze Release

Bedeutung

Das S3-Signal ist ein Ausbruchssignal nach einer längeren Volatilitätskompression.

Der Indikator bewertet die aktuelle Bandbreite im Vergleich zu den vorherigen Bandbreiten. Daraus entsteht ein Squeeze-Score zwischen ungefähr 0 und 100.

Ein niedriger Wert bedeutet:

• ungewöhnlich enge Bänder

• geringe Volatilität

• Kompression

Ein hoher Wert bedeutet:

• breite Bänder

• erhöhte Volatilität

• Expansion

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Voraussetzung für einen Squeeze

Mit der Standardeinstellung gilt eine Kerze als Squeeze-Kerze, wenn:

Squeeze-Score < 20

Der aktuelle Bandabstand gehört damit zu den engsten ungefähr 20 Prozent des Vergleichszeitraums.

Der Vergleichszeitraum beträgt standardmäßig:

InpRankLookback = 252 Kerzen

Ein einzelner niedriger Squeeze-Score genügt nicht.

Standardmäßig müssen mindestens fünf aufeinanderfolgende Squeeze-Kerzen vorhanden sein:

InpMinSqueezeBars = 5

Erst danach gilt die Kompression als qualifizierter Squeeze.

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S3 Buy

Ein S3-Buy-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Zuvor bestanden mindestens fünf aufeinanderfolgende Squeeze-Kerzen.

2. Auf der aktuellen Kerze ist der Squeeze beendet.

3. Die aktuelle Kerze schließt oberhalb des oberen Bandes.

Darstellung

Das Kaufsignal erscheint als:

• magentafarbenes Diamantsymbol

• unterhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S3 Buy

Grundidee

Die vorherige Kompression löst sich nach oben auf. Gleichzeitig bestätigt der Schlusskurs außerhalb des oberen Bandes den Ausbruch.

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S3 Sell

Ein S3-Sell-Signal entsteht unter folgenden Bedingungen:

1. Zuvor bestanden mindestens fünf aufeinanderfolgende Squeeze-Kerzen.

2. Auf der aktuellen Kerze ist der Squeeze beendet.

3. Die aktuelle Kerze schließt unterhalb des unteren Bandes.

Darstellung

Das Verkaufssignal erscheint als:

• magentafarbenes Diamantsymbol

• oberhalb der Signalkerze

• Bezeichnung: S3 Sell

Grundidee

Die vorherige Kompression löst sich nach unten auf. Der Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes bestätigt den Ausbruch.

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Wichtige Hinweise zu S3

S3 kann sowohl im RANGE- als auch im TREND-Modus entstehen.

Der aktuelle Regime-Zustand ist keine zwingende Bedingung für dieses Signal. Entscheidend sind:

• ausreichend lange Kompression

• Ende des Squeezes

• Schlusskurs außerhalb eines Bandes

Das Signal entsteht nicht bereits während der Kompression. Es erscheint erst auf der Kerze, welche die Kompression beendet und gleichzeitig außerhalb eines Bandes schließt.

S3 zeigt ein Volatilitätsereignis an. Es bestätigt, dass sich die Bandbreite ausdehnt, garantiert aber nicht, dass der Ausbruch dauerhaft in dieser Richtung weiterläuft.

Ein schneller Rücklauf innerhalb der Bänder kann auf einen Fehlausbruch hindeuten.

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Unterschiede der drei Signale

S1 – Rückkehr in die Range

außerhalb geschlossen
→ zurück innerhalb geschlossen
→ Gegenbewegung erwartet

S1 handelt gegen den kurzfristigen Ausbruch und nur im RANGE-Modus.

S2 – Fortsetzung eines Trends

bestehender Trend
→ Rücklauf zur Mittellinie
→ erneuter Schluss in Trendrichtung

S2 handelt mit dem bestehenden Trend und nur im TREND-Modus.

S3 – Ausbruch aus einer Kompression

enge Bänder
→ mindestens fünf Squeeze-Kerzen
→ Volatilität steigt
→ Schluss außerhalb eines Bandes

S3 handelt die mögliche neue Bewegung nach einer Volatilitätskompression.

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Signalübersicht

Signal	Marktphase	Buy-Bedingung	Sell-Bedingung
S1 Range Fade	RANGE	vorher unter unterem Band, danach zurück innerhalb	vorher über oberem Band, danach zurück innerhalb
S2 Trend Pullback	TREND	steigende Basis, Pullback zur Basis, bullischer Schluss darüber	fallende Basis, Pullback zur Basis, bearischer Schluss darunter
S3 Squeeze Release	RANGE oder TREND	Squeeze endet und Schluss über oberem Band	Squeeze endet und Schluss unter unterem Band

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Darstellung auf dem Chart

Signal	Farbe	Symbol	Buy-Position	Sell-Position
S1	Blau	Pfeil	unter der Kerze	über der Kerze
S2	Orange	Kreis	unter der Kerze	über der Kerze
S3	Magenta	Diamant	unter der Kerze	über der Kerze

Die Symbole werden mit unterschiedlichen Abständen zur Kerze eingezeichnet, damit mehrere Signale auf derselben Kerze sichtbar bleiben.

S1 und S2 können nicht gleichzeitig entstehen, da S1 den RANGE-Modus und S2 den TREND-Modus benötigt.

S3 ist vom Regime unabhängig und kann deshalb auf derselben Kerze zusätzlich zu S1 oder S2 erscheinen.

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Signalbestätigung und Alerts

Ein Signal wird erst bestätigt, wenn die Signalkerze vollständig geschlossen ist.

Bei aktivierten Alerts kann der Indikator folgende Meldungen ausgeben:

S1 Range Fade BUY
S1 Range Fade SELL

S2 Trend Pullback BUY
S2 Trend Pullback SELL

S3 Squeeze Release BUY
S3 Squeeze Release SELL

Zusätzlich enthält die Meldung:

• Symbol

• Timeframe

• aktuelles Regime

• aktuellen Squeeze-Score

Beim ersten Laden des Indikators wird kein nachträglicher Alert für ein altes Signal ausgelöst. Ein Alert wird erst bei einer neu abgeschlossenen Signalkerze ausgegeben.

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Praktische Einordnung

S1 bevorzugt verwenden bei:

• waagerechter oder nur leicht geneigter Mittellinie

• häufigen Reaktionen an beiden Bändern

• klar erkennbarem RANGE-Modus

• Fehlausbrüchen außerhalb der Bänder

S2 bevorzugt verwenden bei:

• deutlich steigender oder fallender Mittellinie

• geordnetem Trendverlauf

• kontrolliertem Rücklauf zur Mittellinie

• erneuter Bestätigung durch die Signalkerze

S3 bevorzugt beobachten bei:

• längerer enger Bandstruktur

• mindestens fünf angezeigten Squeeze-Kerzen

• anschließend starkem Kerzenschluss außerhalb der Bänder

• erkennbarer Zunahme der Volatilität

Die drei Signalarten verfolgen somit unterschiedliche Ansätze:

S1 = Umkehr innerhalb einer Range
S2 = Einstieg in eine Trendfortsetzung
S3 = Ausbruch nach einer Kompression